SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL IIEP (UBA-CONICET). Invitados especiales
Resumen
En este seminario veremos distintas técnicas de pronóstico de series temporales. Comenzaremos analizando los métodos tradicionales tipo VAR que asumen relaciones lineales entre las variables. Luego, presentaremos una nueva alternativa para incorporar relaciones no-lineales utilizando métodos robustos de optimización no-lineal y técnicas de regularización para aumentar la capacidad predictiva. Incluiremos un panorama práctico de métodos modernos de optimización no-lineal aplicada. Veremos además cómo se integran estos métodos en nuestro software Model Builder, y presentaremos resultados comparativos utilizando un benchmark de datos macroeconómicos nacionales provistos por el IIEP.
Biografía
Prof. Hugo Scolnik (Doctor en Matemática por la Universidad de Zurich, especialista en modelos, coautor del Modelo Mundial Latinoamericano), Prof. Rodrigo Castro (Doctor en Ingeniería por la Universidad Nacional de Rosario, especialista en modelado y simulación, director del Laboratorio de Simulación de Eventos Discretos), Dr. Santiago Laplagne (Doctor en Matemática por la Universidad de Buenos Aires, especialista en el desarrollo de modelos matemáticos), Lic. Daniel Foguelman (Lic. en Cs. de la Computación, becario doctoral especializado en análisis de datos), Alejandro Danós (Tesista de Lic. en Cs. de la Computación especializado en software para modelos globales).
Compartir
