SEMINARIO INTERNO IIEP (UBA-CONICET), INVITADOS ESPECIALES

Hugo Scolnik

La optimización global es un tema muy importante en numerosas aplicaciones en Economía, Ingeniería, etc, donde hay fenómenos que se modelizan mediante funciones de varias variables. Ejemplos de aplicaciones importantes son el ajuste de funciones no lineales, el desarrollo de modelos dinámicos que optimicen, y los métodos no lineales de pronóstico de series temporales.

Desde 1990 se comenzó a desarrollar la teoría de las "filled functions", así como el "tunneling algorithm", pero su aplicabilidad fue muy limitada por problemas numéricos, etc. En 2017 se publicó una nueva "filled function" la cual, por sus características resultó muy adecuada para ser utilizada conjuntamente con el método CURVI (implementado recientemente) de acuerdo con la teoría que publicamos en John E. Dennis Jr., Nélida E. Echebest, M. T. Guardarucci, José Mario Martínez, Hugo D. Scolnik, M. C. Vacchino:, A Curvilinear Search Using Tridiagonal Secant Updates for Unconstrained Optimization. SIAM Journal on Optimization 1(3): 333-357(1991)
Todo esto dio lugar a un nuevo método de optimización global que se ha mostrado muy eficiente usando muchas funciones test. La idea de la charla es explicar el funcionamiento de una filled function, y mostrar ejemplos de test que ilustran el uso (muy simple) del software que desarrollé.